第221章 离岸市场的＂暗战＂（1/2）

2020年春夜，上海陆家嘴的风里裹着湿润的寒意。

沈逸风坐在央行上海总行的应急指挥中心里，面前的彭博终端屏幕泛着幽蓝的光。他揉了揉发酸的眼眶——连续三周盯着全球市场数据，连春节都是在办公室过的。

突然，屏幕上的离岸人民币汇率曲线像被利刃劈中，直线跳贬200个基点！红色警报灯瞬间炸响，交易员的嘶吼从对讲机里刺出来：“对冲基金在做空！NdF（无本金交割远期）报价暴跌，离岸在岸价差拉到500点了！”

沈逸风的瞳孔骤缩。他抓起椅背上的黑色大衣，边系扣子边往外冲：“启动汇率韧性机制！通知外汇局、中投公司，调拨外汇储备！给我盯死远期合约对冲！”

指挥中心的大屏瞬间被切换成“人民币保卫战”作战图。

央行副行长老李攥着加密电话，声音压得极低：“沈老，中投的美元流动性池已激活，外汇局批准动用200亿美元额度。您看这空头手法——借疫情黑天鹅，砸离岸盘，同时在国内远期市场买升水，套利空间能吞掉半个点！”

沈逸风盯着屏幕上跳动的“空头持仓量”数据，指尖重重敲在“锁死套利空间”几个字上：“老李，让他们把远期合约的锁定期从7天缩到3天！对冲基金最怕的就是流动性被截断——他们借的是短期杠杆，拖不起！”

香港中环的交易大厅，灯光亮如白昼。

年轻的交易员小周盯着彭博终端，手指在键盘上翻飞：“沈先生，离岸人民币汇率在6.98附近企稳了！空头开始平仓，NdF报价回升……”

他转头看向身后的大屏，沈逸风的实时影像正通过加密链路传过来。老人穿着大衣，背景是指挥中心的作战图，声音沉稳如钟：“小周，告诉他们——现在平仓，还能少亏点；再扛，明天开盘就是6.95的止损线。”

凌晨三点，指挥中心的咖啡杯堆成了小山。

外汇交易员老陈擦了擦额头的汗：“沈老，36小时了。我们通过掉期交易锁定了80%的空头头寸，中投在即期市场抛了50亿美元托底。现在离岸汇率回到6.95，空头浮亏超过2%……”

本章未完，点击下一页继续阅读。